Kết quả bài kiểm tra sức chịu đựng năm 2024 của Hệ thống Dự trữ Liên bang cho thấy, các ngân hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ sẽ chịu tổn thất trong một cuộc suy thoái kinh tế giả định, nhưng vẫn sẽ duy trì được các yêu cầu về vốn tối thiểu và “ở vị thế tốt để vượt qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng.”
Kiểm tra sức chịu đựng là hoạt động phân tích được Fed tiến hành thường xuyên nhằm cân nhắc xem liệu các ngân hàng có đủ vốn để chống chọi với các tình huống kinh tế tiêu cực hay không. Trong cuộc thử nghiệm năm nay, Fed đã đánh giá 31 ngân hàng sẽ hoạt động ra sao khi phải đối mặt với các điều kiện khó khăn, chẳng hạn như một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu nghiêm trọng, giá địa ốc thương mại giảm 40%, giá nhà ở giảm 36%, số lượng văn phòng trống gia tăng đáng kể, và tỷ lệ thất nghiệp 10%.
Phân tích kết luận rằng các ngân hàng sẽ bị lỗ 685 tỷ USD trong tình huống như vậy, theo thông cáo báo chí hôm 26/06 của cơ quan này. Mặc dù khoản lỗ như vậy là cao hơn 144 tỷ USD so với mức 541 tỷ USD của năm ngoái, nhưng năm ngoái chỉ có 23 ngân hàng tham gia thử nghiệm. Khi tính toán tổn thất của mỗi tổ chức riêng lẻ, mức lỗ trung bình của mỗi ngân hàng là 23.5 tỷ USD vào năm 2023, so với mức 22 tỷ USD của mỗi ngân hàng trong phép thử năm nay.
Bài kiểm tra cho thấy trong kịch bản kiểm tra sức chịu đựng, cả 31 ngân hàng đều có thể duy trì hoạt động trên mức vốn cổ phần phổ thông tối thiểu cấp 1 (CET1) được quy định bắt buộc. CET1 được sử dụng trong các bài kiểm tra sức chịu đựng để đo lường tính thanh khoản và khả năng vượt qua các điều kiện tài chính khó khăn của các ngân hàng. Về căn bản, đó là thước đo khả năng hấp thụ tổn thất của họ.
Phó Chủ tịch Giám sát Michael S. Barr cho biết: “Bài kiểm tra sức chịu đựng năm nay cho thấy các ngân hàng lớn có đủ vốn để chống chọi với một kịch bản khó khăn cao độ và đáp ứng tỷ lệ vốn tối thiểu của họ.”
“Mặc dù mức độ nghiêm trọng của cuộc kiểm tra sức chịu đựng năm nay là tương tự như năm ngoái, nhưng cuộc kiểm tra năm nay dẫn đến tổn thất cao hơn do bảng cân đối kế toán của các ngân hàng đã có phần rủi ro hơn và các chi phí cao hơn. Mục tiêu thử nghiệm của chúng tôi là giúp bảo đảm rằng các ngân hàng có đủ vốn để hấp thụ tổn thất trong một tình huống khó khăn cao độ. Cuộc thử nghiệm này cho thấy họ có đủ vốn.”
Tỷ lệ vốn CET1, so sánh tổng vốn của ngân hàng với tổng tài sản có trọng số rủi ro, đã giảm từ 12.7% xuống 9.9%. Tuy nhiên, Fed lưu ý, tỷ lệ lần này vẫn nằm trong phạm vi của các cuộc kiểm tra sức chịu đựng gần đây.
Khoản lỗ 685 tỷ USD bao gồm 175 tỷ USD lỗ thẻ tín dụng, 142 tỷ USD lỗ các khoản vay thương mại và công nghiệp, và gần 80 tỷ USD lỗ địa ốc thương mại.
Kết quả được công bố khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện tổ chức một phiên điều trần về các bài kiểm tra sức chịu đựng hôm thứ Tư (26/06). Trong phiên điều trần, Dân biểu Andy Barr (Cộng Hòa-Kentucky) đã kêu gọi minh bạch hơn trong các phân tích tài chính như vậy.
Ông nói, “Thay vì tiến hành các bài kiểm tra sức chịu đựng một cách công khai và có trách nhiệm, chịu sự giám sát của công chúng, thì Hệ thống Dự trữ Liên bang đã che giấu các bài kiểm tra sức chịu đựng dưới một bức màn bí mật. Đây không phải là cơ sở pháp lý cho việc giữ bí mật này, và những lợi ích mà việc giữ bí mật được cho là mang lại chỉ là viển vông trong trường hợp tốt nhất.”
Ông cho biết: “Và với sự chính trị hóa ngày càng tăng của các cơ quan ngân hàng liên bang, rất có thể các quan chức bất hảo theo đuổi nghị trình chính trị cũng có thể gian lận trong các cuộc kiểm tra này bằng cách thao túng các mô hình và giả định để đạt được kết quả mong muốn về các yêu cầu về vốn cao hơn hoặc cổ tức giảm.”
Tính minh bạch trong các bài kiểm tra sức chịu đựng
Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ (ABA), đại diện cho các ngân hàng có tổng lượng tiền gửi khoảng 19 ngàn tỷ USD, đã hoan nghênh kết quả kiểm tra sức chịu đựng của Fed, cho rằng kết quả này cho thấy các ngân hàng trong nước vẫn “khỏe mạnh, có mức vốn hóa cao, và được chuẩn bị tốt để vượt qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng.”
“Sức mạnh và khả năng phục hồi liên tục của ngành ngân hàng là bằng chứng bổ sung cho thấy làn sóng quy định mới gần đây, trong đó có các tiêu chuẩn vốn cao hơn được đề nghị, là không chính đáng và sẽ chỉ cản trở khả năng phục vụ khách hàng và cộng đồng của các ngân hàng thuộc mọi quy mô.”
Trong một bài đăng ngày 26/06, Viện Chính sách Ngân hàng (BPI) nói rằng các cuộc kiểm tra sức chịu đựng của Fed liên tục cho thấy các ngân hàng lớn đã được vốn hóa đủ tốt để đối mặt với các tình huống kinh tế khó khăn.
Kết quả của các bài kiểm tra này được sử dụng để xác định yêu cầu về vốn cho các ngân hàng. Nếu như kết quả hoạt động của các ngân hàng trở nên quá không chắc chắn, thì họ có thể sẽ phải phân bổ vốn theo cách hết sức thận trọng. Như vậy số tiền mà các ngân hàng cho cá nhân và doanh nghiệp vay sẽ chịu hạn chế, BPI tuyên bố.
Viện chính sách này cho biết: “Do những tác động kinh tế sâu rộng, cơ chế kiểm tra sức chịu đựng xứng đáng được công khai minh bạch thông qua quá trình thông báo và bình luận, một yêu cầu pháp lý mà Fed hiện chưa đáp ứng.”
Ông Francisco Covas, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại BPI, đã tham gia phiên điều trần hôm thứ Tư của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện. Ông kêu gọi cho phép công chúng bình luận về các kịch bản và mô hình được Fed sử dụng trong các cuộc thử nghiệm.
Vân Du biên dịch